Qscalp сделки ошибка заказа данных

18 комментариев

Инструкция как подключить CScalp к бирже бинанс фьючерс

Настройка CScalp будет проходить на примере торговли биткойном, на бирже бинанс фьючерс. Для полноценной торговли одного подключения мало, и я постараюсь охватить основные горячие клавиши, стакан и тики.

Установка и подключение

Программа условно бесплатная, но для полноценной работы нам потребуется файл с лицензий который можно получить всего лишь оставив свой емейл на офф. сайте разработчика. Ответным письмом нам придёт файл с лицензией, и ссылка на загрузку программы.

Ответное письмо с файлом лицензии на яндекс почте%

Добавление API ключей

Для того что бы их добавить, нужно сначала создать. Я, к сожалению, ещё не создал это руководство, но на ютубе есть ролики на эту тему. В нашем случае мы будем подключать фьючерсную торговлю, а значит и наши ключи должны подразумевать возможность торговли фьючерсами. По умолчанию галочка отключена, так что будьте внимательны.

После создания, нужно сохранить их в мастере паролей, я использую KeePass2, ну а вы можете просто и в блокноте записать. Сохранение ключей позволит нам использовать их повторно и не проделывать процедуру создания заново. Хотя как вариант можно и наизусть заучить.

Следующий ответственный шаг это добавление апи ключа в настройки программы.

1. Открываем общие настройки
2. Настройки бессрочных фьючерсных контрактов на бирже бинанс
   1. ApiKey
   2. ApiSecret
3. Жмём на иконку бинанс и будет произведено подключение к бирже
4. По желанию можно установить опцию сохранять пароль, это позволит программе запомнить секретный api ключ

После того как наше подключение будет подсвечено зелёным цветом мы должны отключить другие биржи которые светятся зелёным. Так же просто, щёлкаем на значки бирж и всё будет отключено.

Настройка cscalp

Программа позиционирует себя не просто как инструмент к которому можно подключить несколько бирж, а как удобный инструмент для скальпера. А значит мы должны увидеть хороший стакан, кластера и тики покупок в виде больших кружков.

Весь этот функционал работает даже если подключить московскую фондовую биржу

Вкладки

Вкладки в первую очередь нужны для удобного переключения между биржами. Можем подключить московскую биржу, бинанс, и бинанс фьючерс. В нашем же случае мы возьмём только последнюю.

1. Открыть меню вкладки
2. Добавить новую
3. Закрыть вкладку

Стакан

Стакан и его настройки выполнены хорошо, благодаря настраиваемой подсветке объёмов мы сможем быстро идентифицировать стенки, а при помощи сжатия стакана, быстро устанавливать ордера.

Подсветка объёмов

Показывать я продолжу на примере btc. В стакане присутствует пять цветов. Красный и зелёный в представлении не нуждаются, так как используются везде, и в данном случае не подсвечивают объём. А вот три оставшихся, связанны непосредственно с подсветкой объёмов.

Для каждого инструмента нужно подбирать свои значения что бы заявки в стакане подсвечивались. Для того что бы настроить стакан в CScalp нужно понимать зачем он настраивается: наглядное определение пустот в объёме или его плотности. Цене легче идти туда где пусто, для краткосрочной торговли это важно.

Сжатие стакана

Это настройка нужна для того что бы цена не слишком сильно прыгала. Об этой настройке важно знать, то что она является множителем. И по этому не нужно устанавливать большое значение.

Пример: множитель 5. Значит одно нажатие клавиши будет равно шагу в 5х10=50.

Как вариант нужно установить небольшое значение и поиграться со стаканом, что бы определить удобное для вас значение. Для себя я вывел более ли менее х180.
После изменения множителя, наведите мышку на стакан и нажмите + или — . Что повлечёт за собой сжатие или разжатие стакана.

Тики нужны для анализа покупок или продаж которые проходят сейчас в книге исполненных ордеров. Попытаюсь объяснить саму идею этих тиков, а потом уже и к настройкам пойдём.

Идея такова: в секунду совершается много сделок и нам нужно увидеть большие исполненные ордера. Инструмент позволяет суммировать мелкие тики в один большой и если этот большой тик больше нашего искусственного фильтра в 1 btc или в 5 btc то он покажется в ленте. Значение фильтра выбираем любое которое нам кажется правильным для данного инструмента.

Для этого нам понадобится настроить три значения.

Я указываю только примерные настройки для btc. Вам может быть будет удобней работать с другими настройками.

Кластеры

Кластеры в чём то схожи с горизонтальным объёмом на tradingview. Но там этот функционал платный, а тут нет, хотя и различия очень большие.

Про кластеры стоит знать то что каждый столбец суммируется внизу, в верхней строчке, а строчка ниже показывает разницу между покупателями и продавцами, а ещё ниже показывается время.

В окне настроек вы можете увидеть не отмеченный пункт, стиль кластеров (цвет) это говорит нам о том что если по определённой цене было много продаж то ячейка кластера будет закрашиваться в тёмный.

Горячие клавиши

Есть два типа людей, те кто используют мышку для торговли и те кто используют горячие клавиши.

Тут вам следовало бы прочитать все пункты и изучить, Это нужно для того что бы снять галочки с тех клавиш которые использовать не будете. И всё же я настоятельно рекомендую изучить горячие клавиши, а что-то и вовсе записать на листочек. Потому что горячие клавиши это ключ к сердцу любой программы.

Как считать прибыль в Cscalp

Подсчёт прибыли и убытков можно разделить на два пункта:

• Отображение прибыли или убытка во время сделки
• Финрез всей деятельности на аккаунте

Весьма удобно что во время сделки мы можем видеть сколько пунктов или процентов мы заработали/потеряли. Я предпочитаю видеть эту информацию в процентах, потому что знаю какие комиссии взимает фьючерсная платформа на бинанс. Что в свою очередь позволяет выходить в без убыток при плохом раскладе.

Не забываем что комиссия взимается каждый раз когда вы производите обмен

После того как выставите отображение прибыли в процентах вы сможете увидеть результат во время сделки и выглядит это примерно вот так:

Как обнулить финрез

Что касается обнуления финреза в cscalp так это тоже не сложная процедура. Выполняется она в основном окне настроек.

На четвёртом шаге нужно перевести тумблер в активное положение и снова подключиться к бирже.

Заключение

Я выбираю CScalp потому что он позволяет создавать несколько вкладок, которые позволяют одновременно торговать на московской бирже и на криптовалютной. Это весьма удобно, не приходится держать две разные программы. Выучил один функционал и пользуйся сколько душе угодно. А с горячими клавишами так вообще огонь.

Как смотреть доминацию биткойна

Объём биткойна Как смотреть график объёма биткойна в мире

Как выставить стоп лимит и тейк профит на бирже бинанс фьючерс

Как выставить OСО стоп лимит и тейк профит на бинанс

Ilya Kozel’

Я разработчик работающий один. Пожалуйста, рассмотрите возможность поделиться страницей в Вконтакте

Источник

Гостевая книга

Установил QScalp trust и не могу законнектить с квиком . Пишет отказано в доступе. Удалил прежний QScalp и скрипт. Установил новый скрипт. перезагружал квик. Удалял папки QScalp. Ничего не помогает.

Родион
При открытии привода на следущий день. Остаются данные предыдущего дня. В кластере интрадей это можно очистить быстрой кнопкой. Но вот если есть другие кластеры в настройках они продолжат содержать вчерашние данные. Их как-то можно очищать, хотя бы стиранием какого-то файла?

Если быть точным, при открытии QScalp загружает данные из торговой системы, он их не хранит. Отключить загрузку истории сделок (и как следствие — кластеров) можно на вкладке «Прочее» основных настроек. Также можно очистить любой набор кластеров клавишей, задав эту клавишу на вкладке «Управление» настроек торгового окна.

При открытии привода на следущий день. Остаются данные предыдущего дня. В кластере интрадей это можно очистить быстрой кнопкой. Но вот если есть другие кластеры в настройках они продолжат содержать вчерашние данные. Их как-то можно очищать, хотя бы стиранием какого-то файла?

Игорь
как перейти на QScalp Trust

Для этого загрузите дистрибутив по ссылке https://www.qscalp.ru/store/QScalpTrust.msi и запустите установку. Trust может работать параллельно с обычной версией. Его настройка ничем не отличается от обычной за исключением раздельного задания инструмента, который отображается в торговом окне, и инструментов со счетами, по которым выполняются операции.

И как с документами после оплаты. Договор на разработку ПО и акт выполненных работ для бухгалтерии.

При приобретении бессрочной подписки я могу выслать счет на оплату программного обеспечения. Как правило, это достаточный документ для бухгалтерии.

Где взять поподробнее информацию про версию траст. Сколько счетов можно подключить и как?

Версия QScalp Trust (https://www.qscalp.ru/qscalptrust) полностью аналогична обычной версии + возможность задавать несколько счетов, по которым выставляются заявки. Количество счетов неограничено.

Где взять поподробнее информацию про версию траст. Сколько счетов можно подключить и как? Все сделки планирую параллельные и по одному инструменту.

Доброго времени суток , подскажите пожалуйста , как перейти на QScalp Trust . И как с документами после оплаты. Договор на разработку ПО и акт выполненных работ для бухгалтерии.

Александр
возможно ли получение данных о кластерах и их подписях из Qscalp для написания индикатора

Информация в кластерах — это обезличенные сделки. Целесообразнее их получать непосредственно из торговой системы. Для этого можно использовать коннекторы QScalp.

здравствуйте Николай возможно ли получение данных о кластерах и их подписях из Qscalp для написания индикатора

Александр
установил QSkalp но открыть не могу выдает ошибка загрузки рабочего окружения:Отсутствует корневой элемент.

Такая ошибка может возникать, если QScalp установлен в папку, где у него недостаточно прав. Такое часто бывает, если установить его в Program Files вместо предложенного пути по умолчанию C:QScalp, или же, если слишком зажаты настройки безопасности операционной системы. Попробуйте установить привод в другую папку или диск, если есть.

Антон Банников
Позволяет ли VisualStudio сделать трассировку кода (в режиме debugger с точками останова) для построенного файла dll из QScalpExample с подключением в работающем приложении QScalp?

я могу так настроить debugger и проект, чтобы dll сразу компилировалась в папку приложения QScalp, и QScalp сразу эту dll начал использовать?

Для этого в настройках проекта укажите папку QScalpConnectors в качестве выходной для .dll, скомпилируйте. Запустите QScalp. Проверьте, что коннектор «Random» успешно подключился — это можно сделать по протоколу работы или же по списку коннекторов под кнопкой «Добавить» в списке подключений. Затем в Visual Studio выберите пункт «Attach to Process» в меню «Debug» и укажите qscalp.exe. После этого будут срабатывать все точки останова, заданные в коде коннектора.

Николай! Подскажите установил QSkalp но открыть не могу выдает ошибка загрузки рабочего окружения:Отсутствует корневой элемент.Использованы исходные настройки. зарание спасибо

Позволяет ли VisualStudio сделать трассировку кода (в режиме debugger с точками останова) для построенного файла dll из QScalpExample с подключением в работающем приложении QScalp?

Поясню: я могу так настроить debugger и проект, чтобы dll сразу компилировалась в папку приложения QScalp, и QScalp сразу эту dll начал использовать?

(хочу посмотреть как все работает в реальном времени в dll)

Анна
в поле «Лицензионный ключ» Пусто.
Что нужно ввести в это поле? или как подключить демо-версию, чтобы я могла попробовать на реальных заявках работать?

В течение ознакомительного периода в самом поле, куда вводится ключ и должно быть пусто. А под ним должна быть информация о сроке действия демо-ключа. Если же под полем ввода ключа лишь надпись «купить», значит ознакомительный период уже истек. Если такое явление у вас до истечения 15 дней после первого запуска, пришлите мне на info@qscalp.ru первую строчку протокола работы, я исправлю ваш ознакомительный период.

Николай Морошкин
Да, в течение ознакомительного периода, который автоматически предоставляется на 15 дней после первого запуска, можно выставлять реальные заявки. Проверить срок его действия можно на вкладке «Лицензионный ключ» общих настроек QScalp.

Николай, в поле «Лицензионный ключ» Пусто.
Что нужно ввести в это поле? или как подключить демо-версию, чтобы я могла попробовать на реальных заявках работать?

Анна
В демо версии я могу выполнять заявки (реальные)? Или для реального выполнения заявок мне необходимо купить лицензионный ключ?

Да, в течение ознакомительного периода, который автоматически предоставляется на 15 дней после первого запуска, можно выставлять реальные заявки. Проверить срок его действия можно на вкладке «Лицензионный ключ» общих настроек QScalp.

Добрый день!
В демо версии я могу выполнять заявки (реальные)? Или для реального выполнения заявок мне необходимо купить лицензионный ключ?

Денис
На сколько увеличивается нагрузка на процессор при реальной работе с приводом а не на эмуляции исполнения?

Теоретически должна немного уменьшиться, т.к. эмуляция исполнения заявки — это значительно более ресурсоемкий процесс, чем просто отправить заявку в торговую систему. Но на глаз этого заметно быть не должно.

На сколько увеличивается нагрузка на процессор при реальной работе с приводом а не на эмуляции исполнения? Тестирую эмуляцию, всё очень нравится, но компьютер слабый и плюс к этому еще 2 робота всегда подключены на qpile.

Антон Банников
Почему QScalp не пригоден для работы с такими коннекторами?

Он может работать с любой торговой площадкой, с любым API. Для QScalp не имеет значения, откуда и как поступают данные и как выставляются заявки. Прослойкой между QScalp и API торговой системы является коннектор, который можно сделать по упомянутому примеру.

Тогда еще такой вопрос. Вы пишите про использование (подключение) торговой системы. Но часто они платные или поддерживаются локальными брокерами.

Для той же биржи Binance Вы не найдете терминала quick ни у одного брокера. А функционал QScalp подходит для работы с такими биржами как Binance на первый взгляд.

И есть коннекторы для криптовалют — для получения данных с более 100 бирж. По сути — это просто прослойка API для получения данных с бирж и выставления заявок.

Почему QScalp не пригоден для работы с такими коннекторами?

Антон Банников
В моем представлении я могу заменить код в RandomMarket.cs на получение по таймеру этих данных, к примеру считывая их с определенного url endpoint. Или мой подход неверен?

Не совсем. Необходимо заменить весь код из папки Engine на библиотеку вашей торговой системы. После чего соответствующим образом переработать остальной код коннектора из примера.

Спасибо за ответ. У меня стоит задача — подключить к QScalp данные по торгам, например, с биржи Binance. Для запроса самих данных, я нашел библиотеку на python/php/js ccxt. В моем представлении я могу заменить код в RandomMarket.cs на получение по таймеру этих данных, к примеру считывая их с определенного url endpoint. Или мой подход неверен?

Антон Банников
Можете ли Вы описать, как работает код в файле RandomMarket.cs из QscExample.zip, либо сделать краткие комментарии к функциям в этом файлей?

Данный код, как и все остальные классы в папке Engine проекта, симулирует работу торговой системы на основе генератора случайных чисел. К коду коннектора он не имеет отношения. В коннекторе к реальной торговой системе он заменяется на API этой системы. Взаимодействие с ним показано в других файлах примера.

Добрый день. Можете ли Вы описать, как работает код в файле RandomMarket.cs из QscExample.zip, либо сделать краткие комментарии к функциям в этом файлей?

Dante
Как самостоятельно создать «коннектор»?

Источник

ОШИБКИ формирования потока всех сделок

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#1 02.03.2020 21:39:33 1. Открытых таблиц всех сделок нет. В настройках Quik установить запрос всех (обезличенных) сделок по классу — Сделки не загружаются (можно проверить через LUA, т.к. открытых таблиц нет). Зайти снова в настройки — все галочки запроса сделок стоят как и были. Видимо ОШИБКА поведения интерфейса, учитывая неявную логику формирования потока всех сделок Квика. 2. Открыты 2 таблицы всех сделок: в одной все сделки по классу (без фильтра по инструментам), в другой тоже сделки по тому же классу, но с фильтром по отдельным инструментам. В настройках стоит запрос всех сделок по классу (без фильтра), пока все ок, поток идет. Открыть настройки 2-ой таблицы (которая с фильтром по инструментам) — и просто закрыть ее по ОК, ничего не меняя. В итоге ОШИБКА: фильтр по инструментам из 2-ой таблицы накладывается на весь поток сделок, что видно и в запроса всех сделок, а 1-я таблица хоть и без фильтра, но туда сделки соотв. перестают приходить. 3. Просьба объяснить, если запрос всех сделок происходит неявно и только из реально открытых таблиц всех сделок, то зачем вообще тогда нужен диалог настройки заказа данных потока всех сделок??? 4. Напрашивается доработка аналогично запроса параметров: «Исходя из открытых таблиц» / «исходя из настроек заказа данных потока всех сделок». ОШИБКИ — просьба признать критичными и оперативно поправить. Доработку — запланировать хотя бы на ближайшую пятилетку.

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

#2 03.03.2020 00:37:46 Уже были темы об этом, например, https://forum.quik.ru/messages/forum1/message38869/topic4635/#message38869 По-хорошему бы выкинуть эти фильтры, смысл в них какой? Сэкономить сто мегов на ТВС, потом открыть любой новостной сайт со встроенным видосом и в десять раз больше трафика накачать? Оставить одну галку в общих настройках «не качать ТВС никогда» для самых экономных и все.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#3 03.03.2020 01:03:54 Цитата Anton написал: Уже были темы об этом, например,  https://forum.quik.ru/messages/forum1/message38869/topic4635/#message38869 По-хорошему бы выкинуть эти фильтры, смысл в них какой? Сэкономить сто мегов на ТВС, потом открыть любой новостной сайт со встроенным видосом и в десять раз больше трафика накачать? Оставить одну галку в общих настройках «не качать ТВС никогда» для самых экономных и все. Спасибо! Т.к. проблеме этой вообще много лет, то наивно подумал, что ее уже решили. Решил написать, т.к. после обновления а воз и ныне там 🙂 Еще раз напомнить, может поможет. В той ветке все свелось к позиционированию явной ошибки как очередной доработки — обычная знакомая практика непризнания проблем в «совковых» фирмах 🙂 Некомпетентность тех.поддержки, конечно, поражает, все стабильно в Арке, как и неск лет назад. Руководители групп разработки и тестирования на форум похоже никогда не заглядывают, хотя не мешало бы. По существу проблемы к поддержке еще вопрос: 5. Где-то была информация, что квик получает вообще всегда весь поток сделок (если он включен у брокера), а эти галочки и фильтры влияют только на сохранение. Это действительно так?

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015	#4 03.03.2020 02:09:43 Цитата Latrop написал: Решил написать, т.к. после обновления а воз и ныне там :)Еще раз напомнить, может поможет. Чем дальше, тем больше сомнений. Такое ощущение, что писавшие некоторые (важные) части из арки ушли, а оставшиеся в недоумении чешут репу «как же блин оно работает-то».

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015	#5 03.03.2020 17:19:05 Тех.поддержка Квика может что-то ответить по всем пяти вышеуказанным моментам? (если не обиделась, конечно   )

Andrey Bezrukov QUIK clients support Сообщений: 808 Регистрация: 18.04.2019

#6 05.03.2020 12:07:55 Здравствуйте, Latrop. 1. Текущая реализация рабочего места предполагает, что список инструментов и классов, по которым заказываются данные по обезличенным сделкам могут модифицироваться в результате создания новых окон. Эта логика описана в руководстве к рабочему месту в разделе 2 / Настройка потока данных / Заказ обезличенных сделок. Механизм, который очищал бы список инструментов, по которым необходимо заказывать обезличенные сделки в текущей реализации не предусмотрен. Можем зарегистрировать пожелание на доработку данного функционала. Правильно понимаем, что ожидается автоматическая очистка списка инструментов для заказа обезличенных сделок при отсутствии таблиц обезличенных сделок и тиковых графиков? Ожидается, что данное поведение будет безусловным, либо предполагается опция переключения между автоматическим формированием списка инструментов и его ручной настройкой по аналогии с настройками потока котировок? 2. Нам не удалось воспроизвести описанную Вами ситуацию на последней версии рабочего места 8.3.2. Предлагаем проверить файл настроек на предмет наличия каких-либо ошибок. Для этого нужно закрыть рабочее место QUIK, переименовать/переместить/удалить используемый файл настроек, запустить рабочее место, и проверить — воспроизводится ли эффект на «чистом» файле настроек. Если эффект не воспроизводится — то наиболее вероятно, дело именно в Вашем файле настроек. В этом случае, Вы можете либо выполнить настройку окон заново, либо использовать какую-либо резервную копию Вашего файла настроек *.wnd из подкаталога WNDSAV, в котором такого эффекта нет. Если дело не в файле настроек, то если Вы используете устаревшую версию рабочего места — предлагаем обновиться и проверить — воспроизводится ли описанный эффект. Если список инструментов для заказа обезличенных сделок по прежнему будет определяться последней редактированной таблицей обезличенных сделок — просим написать нам на почту quiksupport@arqatech.com, и предоставить архив Вашего рабочего места QUIK для дальнейшего изучения описываемого эффекта.  Перед созданием архива — убедитесь, что эффект воспроизводится с текущим файлом настроек, закройте рабочее место, создайте архив каталога. Убедитесь, что в архиве будут присутствовать все временные файлы *.dat и *.log, а также файл настроек *.wnd. Убедитесь, что в архиве не будет файлов ключа *.txk. Подкаталоги WNDSAV, archive и пр. можно также не включать в архив.

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

#7 05.03.2020 17:52:52 Цитата Andrey Bezrukov написал: Правильно понимаем, что ожидается автоматическая очистка списка инструментов для заказа обезличенных сделок при отсутствии таблиц обезличенных сделок и тиковых графиков? Против такого функционала. В теме, на которую выше ссылался, как раз предлагалось запретить понижение фильтров ТВС при закрытиях/отписках, и это правильно. Если трафик начнет напрягать, юзер всегда может пересмотреть свои настройки фильтров, а вот если что-то перестало ехать, он этого может не заметить вовремя, особенно если ехало не на экран, а в скрипт. Если же у него все закрыто, ничего и так не едет, стоят ли галки в фильтрах или нет. То есть, резюмируя, если какая-то галка поставилась (вручную или автоматически), то она должна оставаться установленной до тех пор, пока юзер сам руками ее не сбросит через диалог.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#8 06.03.2020 01:10:53 Цитата Andrey Bezrukov написал: Можем зарегистрировать пожелание на доработку данного функционала. Правильно понимаем, что ожидается автоматическая очистка списка инструментов для заказа обезличенных сделок при отсутствии таблиц обезличенных сделок и тиковых графиков? Боже упаси, не надо! Видимо я совсем криво выражаюсь, если так был понят 🙂 По ошибке максимально просто для воспроизведения ситуации: — Версия 8.4.1.6 (вообще любая) — Открыть таблицу обезличенных сделок, установить фильтр по классу, ОК, увидеть поток сделок. — Скопировать эту таблицу (Ctrl-N), установить в ней фильтр по любому инструменту, ОК — В итоге в первой таблице поток всех сделок прекратится — это ОШИБКА Делать догадки, что проблема тут в синхронизации настроек заказа сделок и открытых окон не буду, для простоты описания. Предположу, что похожие проблемы, описанные в других ветках — суть одной ошибки в логике. Признайте это ошибкой, пожалуйста, и поправьте.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#9 06.03.2020 01:58:49 По доработке потока обезличенных сделок (тиков): Как удалось разобраться, если заказано получение тиков хоть одного инструмента, то на клиент льется вообще весь поток всех(!) тиков. Фильтр по отдельным инструментам никакой экономии трафика не дает (если вдруг кто не знал), экономится только место в памяти и на диске, а отфильтрованные лишние тики улетают просто в никуда. Современные скорости интернета и объемы памяти/дисков позволяют упростить это дело. Существуют вполне выраженные группы пользователей, кому тики нужны, и кому тики не нужны. 1. Предлагается оставить только настройки получения тиков по классам, без фильтров по инструментам. Настройки эти задаются явно в диалоге заказа данных. Никаких автоматических заказов тиков по открытым таблицам или графикам быть не должно. Если очень хочется сделать красиво, то надо просто фильтровать доступные настройки таблиц и графиков исходя из настроек заказа данных по тикам. Этот функционал для продвинутых пользователей и автоматика тут только вредит и приводит к целом ряду непредсказуемостей и тормозам в получении потока тиков Если расширился состав инструментов, то поток весь тормозится, и пошло качать все заново. Это уже не экономия, а сплошной перерасход. Сейчас брокеры для новых пользователей вообще по умолчанию отключают поток тиков на сервере. 2. Также хорошо бы доработать сервер, чтобы он слал потоки только по заказанным клиентом классам, такой гибкости будет более чем достаточно для оптимизации трафика. Надеюсь, понятно теперь объяснил, а остальные пользователи поддержат 🙂

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

#10 06.03.2020 02:41:17 Цитата Latrop написал: Делать догадки, что проблема тут в синхронизации настроек заказа сделок и открытых окон не буду, для простоты описания. А там и гадать нечего, настройки фильтров лежат в info.ini, можно на них посмотреть. Просто список установленных галок по каждому классу, а если выбраны все из класса, то ALL. Никакого счетчика ссылок у галки нет, следовательно, квик физически не может знать, сколько разных подписчиков эту галку «взвели» и был ли среди них юзер через диалог, или только автоматика. Соответственно, сбрасывать ее при отписке — это гарантия глюков при более чем одном подписчике. Цитата 1. Предлагается оставить только настройки получения тиков по классам, без фильтров по инструментам.Настройки эти задаются явно в диалоге заказа данных. Полностью поддерживаю. Технически это будет выглядеть, как CLASS=ALL или CLASS=<пусто> в info.ini, без детальных списков, т.е. изменения минимальные. Ну, в диалоге галки лишние поубирать еще. Цитата Никаких автоматических заказов тиков по открытым таблицам или графикам быть не должно.Если очень хочется сделать красиво, то надо просто фильтровать доступные настройки таблиц и графиков исходя из настроек заказа данных по тикам. Тут не поддерживаю. Вы не учитываете, что подписчиком может быть луа-скрипт, ему «красиво» не покажешь. Либо надо будет добавлять в луа кучку функций для прямой работы с фильтрами, хотя бы чтобы спросить «а по этому инструменту мы зафильтрованы или нет?», либо таки автоматически поднимать галку при подписке (но никогда не сбрасывать потом).

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

#11 06.03.2020 02:53:40 Цитата Latrop написал: Как удалось разобраться, если заказано получение тиков хоть одного инструмента, то на клиент льется вообще весь поток всех(!) тиков. Цитата Latrop написал: Если расширился состав инструментов, то поток весь тормозится, и пошло качать все заново. И вот так вот найдена причина тормозов при массовой подписке из луа , квик, выходит, рестартует всю ТВС после каждой подписки.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#12 06.03.2020 04:40:13 Цитата Anton написал: Тут не поддерживаю. Вы не учитываете, что подписчиком может быть луа-скрипт, ему «красиво» не покажешь. Либо надо будет добавлять в луа кучку функций для прямой работы с фильтрами, хотя бы чтобы спросить «а по этому инструменту мы зафильтрованы или нет?», либо таки автоматически поднимать галку при подписке (но никогда не сбрасывать потом). Что касается LUA, а точнее CreateDataSource по каждому инструменту, то осмелюсь доложить, что это все вообще полный треш 🙂 Да, хочется из своего скрипта рулить всем и вся, и не зависеть от настроек терминала, чтоб пользователь типа жмякнул Запустить скрипт и счастлив. Не получится, по итогу выходит это все вообще криво на имеющемся API, не стабильно и глючно. Осмелюсь скромно посоветовать: не использовать CreateDataSource (для тиков уж точно), а использовать all_trades и дальше OnAllTrade, ну и пока просто проверять, идет ли поток тиков, если нет, то писать алерт пользователю как его включить. Либо через WinApi хаками проставлять эти галочки, если уж очень неймется 🙂 Да, можно просить доработку: API для управления настройками терминала. Управление потоками данных — это уровень терминала, а не отдельного lua-скрипта. LUA годится только как API к Квику. Возможно, адепты LUA под Квиком не согласятся, но тут спорить смысла для себя не вижу 🙂

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

#13 06.03.2020 05:05:12 Цитата Latrop написал: Осмелюсь скромно посоветовать: не использовать CreateDataSource (для тиков уж точно) Так и пришлось сделать и выставить требование «должна быть открыта ТВС со всеми нужными инструментами». Цитата Latrop написал: ну и пока просто проверять, идет ли поток тиков, если нет, то писать алерт пользователю как его включить А это вот малореально, может там просто тиков нет по инструменту, я так пользователя в дурку отправлю своими алертами. Цитата Latrop написал: адепты LUA под Квиком Я как раз адепт «получить данные максимально просто и надежно и эвакуироваться из квика в свой процесс для всего остального». Но и тут грабли повсюду.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#14 07.03.2020 13:51:37 Цитата Latrop написал: По ошибке максимально просто для воспроизведения ситуации: — Версия 8.4.1.6 (вообще любая) — Открыть таблицу обезличенных сделок, установить фильтр по классу, ОК, увидеть поток сделок. — Скопировать эту таблицу (Ctrl-N), установить в ней фильтр по любому инструменту, ОК — В итоге в первой таблице поток всех сделок прекратится — это ОШИБКА Делать догадки, что проблема тут в синхронизации настроек заказа сделок и открытых окон не буду, для простоты описания. Предположу, что похожие проблемы, описанные в других ветках — суть одной ошибки в логике.Признайте это ошибкой, пожалуйста, и поправьте. Тех.поддержка, удалось повторить такую простую проблему? Или без дампа вы вообще никак? 🙂

Andrey Bezrukov QUIK clients support Сообщений: 808 Регистрация: 18.04.2019	#15 10.03.2020 14:39:18 Latrop, По предложенным сценариям не удаётся воспроизвести описанный эффект. Предлагаем воспользоваться ранее указанными рекомендациями и если устранить эффект не удастся — просим прислать архив Вашего рабочего места для изучения. Файлы дампа при этом не нужны.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#16 10.03.2020 23:39:23 Цитата Andrey Bezrukov написал: По предложенным сценариям не удаётся воспроизвести описанный эффект. Предлагаем воспользоваться ранее указанными рекомендациями и если устранить эффект не удастся — просим прислать архив Вашего рабочего места для изучения. Файлы дампа при этом не нужны. Дамп — и имелся ввиду архив каталога. Еще бывают дампы памяти, дампы БД, дампы экрана и т.п. 🙂 По ошибке: — Версия 8.4.1.6 (вообще любая) — Открыть таблицу обезличенных сделок, установить фильтр по классу SPBFUT (нажать галочку в списке напротив FORTS), нажать ОК, дождаться, увидеть поток сделок. — Скопировать эту таблицу (Ctrl-N), установить в ней фильтр по любому инструменту этого класса, например BRU0, нажать ОК, увидеть в ней поток сделок по BRU0 — В итоге в первой таблице поток всех сделок класса прекратится, останется только поток тоже по BRU0, а если открыть настройки этой первой таблицы, то там все по прежнему, фильтра по инструменту нет, целиком класс — это ОШИБКА Ну как еще описать, не знаю. Если другие сторонние пользователи с полуслова понимают в чем проблема, и дают ссылки, что проблема древняя. То тех.поддержка похоже просто издевается? Или халтурят? 🙂

Старатель Пользователь Сообщений: 641 Регистрация: 30.01.2015 Роботорговец	#17 11.03.2020 11:57:48 Цитата Latrop написал: Как удалось разобраться, если заказано получение тиков хоть одного инструмента, то на клиент льется вообще весь поток всех(!) тиков. Фильтр по отдельным инструментам никакой экономии трафика не дает Не соглашусь, при использовании фильтров трафик уменьшается. Надо делать так, как надо. А как не надо — делать не надо.

Andrey Bezrukov QUIK clients support Сообщений: 808 Регистрация: 18.04.2019	#18 11.03.2020 14:26:06 Старатель, Ваше сообщение получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Andrey Bezrukov QUIK clients support Сообщений: 808 Регистрация: 18.04.2019	#19 11.03.2020 16:55:36 Добрый день, Latrop, Ошибка будет исправлена в одной из очередных версий программы. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#20 11.03.2020 22:33:24 Цитата Старатель написал: Цитата Latrop написал: Как удалось разобраться, если заказано получение тиков хоть одного инструмента, то на клиент льется вообще весь поток всех(!) тиков. Фильтр по отдельным инструментам никакой экономии трафика не дает Не соглашусь, при использовании фильтров трафик уменьшается. На чем основано данное несогласие? 🙂 Сами же разработчики Квика предупреждают: Поток обезличенных сделок используется при отображении данных в одноименной таблице, экспорте тиков во внешние системы технического анализа и при построении в QUIK тиковых графиков. При использовании любого функционала из перечисленных — с сервера QUIK будут заказаны все сделки по всем инструментам, на получение информации по которым у терминала есть права. Заказ полного набора всех сделок происходит все зависимости от установленных в таблице обезличенных сделок фильтров или открытого тикового графика по конкретному инструменту.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#21 11.03.2020 22:49:01 Цитата Andrey Bezrukov написал: Ошибка будет исправлена в одной из очередных версий программы. Приносим извинения за причиненные неудобства. Что по доработкам потока обезличенных сделок (тиков) скажете? Современные скорости интернета и объемы памяти/дисков позволяют упростить это дело. Существуют вполне выраженные группы пользователей, кому тики нужны, и кому тики не нужны. 1. Предлагается оставить только настройки получения тиков по классам, без фильтров по инструментам. Настройки эти задаются явно в диалоге заказа данных. Автоматических заказов тиков по открытым таблицам или графикам быть не должно по умолчанию. Этот функционал для продвинутых пользователей и автоматика тут только вредит и приводит к целом ряду непредсказуемостей и тормозам в получении потока тиков, как клиента, так и сервера. Если нужно сохранить «умный» заказ тиков, то вынести его вкл/выкл в настройки, по умолчанию выключен. У некоторых брокеров поток тиков часто также по умолчанию выключен на стороне сервера. А где он по умолчанию включен (напр у Сбера), вот толпа домохозяек, при малейших тормозах начинает судорожно кликать «умный» интерфейс и в итоге окончательно хоронит сервера. 2. Также хорошо бы также доработать сервер, чтобы он слал потоки только по заказанным клиентом классам, такой дополнительной гибкости будет более чем достаточно для оптимизации трафика и нагрузки.

Старатель Пользователь Сообщений: 641 Регистрация: 30.01.2015 Роботорговец

#22 11.03.2020 23:27:54 Цитата Latrop написал: На чем основано данное несогласие? Захват входящих пакетов на роутере с сервера QUIK. В случае заказа сделок по всем классам без фильтров трафик значительно больше. Если ошибся, прошу сотрудников Арки прокомментировать. Цитата Latrop написал: Что по доработкам потока обезличенных сделок (тиков) скажете? Ломать, тем более автоматику не нужно. Нужно лишь научиться не изменять список инструментов в сторону уменьшения, как указал в первом сообщении этой темы . Надо делать так, как надо. А как не надо — делать не надо.

Старатель Пользователь Сообщений: 641 Регистрация: 30.01.2015 Роботорговец	#23 11.03.2020 23:41:34 Дополню: не изменять список инструментов в сторону уменьшения, пока пользователь не укажет это явно в настройках заказа данных. Надо делать так, как надо. А как не надо — делать не надо.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015	#24 12.03.2020 00:21:41 Цитата Старатель написал: Ломать, тем более автоматику не нужно. Почему ломать? Добавить возможность отключения это автоматики «для домохозяек» 🙂 Если же, занимаясь созданием систем и алгоритмов для торговли, то очень странно судить о работе своих алгоритмов по трафику на роутере и делать оттуда какие-то выводы, возможно и ложные 🙂

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015	#25 12.03.2020 00:25:59 Цитата Старатель написал: Дополню: не изменять список инструментов в сторону уменьшения, пока пользователь не укажет это явно в настройках заказа данных. Зачем еще дополнительные нагромождения логики автоматики и явных настроек? Это приведет к еще большим неочевидностям.

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

#26 12.03.2020 02:28:27 Цитата Latrop написал: Добавить возможность отключения это автоматики «для домохозяек» 🙂 Им брокер должен отключать (невключать) на своей стороне, если у него на пару лишних стоек денег нет. Вот идею ограничить фильтры уровнем классов я поддерживаю всеми руками, а мешать домохозяйкам использовать покупные/заказные скрипты — идея плохая, они завалят и разработчика скрипта, и этот форум вопросами «куда все пропало». Цитата Latrop написал: Зачем еще дополнительные нагромождения логики автоматики и явных настроек? Это единственная альтернатива счетчику ссылок у каждой галки. Либо так, либо как есть, либо переделывать весь функционал с нуля, на что арка вряд ли пойдет.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015

#27 12.03.2020 03:21:45 Цитата Anton написал: а мешать домохозяйкам использовать покупные/заказные скрипты — идея плохая, они завалят и разработчика скрипта, и этот форум вопросами «куда все пропало». Так таким домохозяйкам итак нужно инструкцию, как напр включить поток сделок, отключенный у брокера. Что мешает также указать что должен быть включен умный заказ тиков, либо указать какие потоки включить, либо еще как-то через апи скрипт сможет рулить. Тут же вопрос, как полно и грамотно будет реализован функционал управления потоками данных. Цитата Anton написал: Это единственная альтернатива счетчику ссылок у каждой галки. Либо так, либо как есть, либо переделывать весь функционал с нуля, на что арка вряд ли пойдет. Почему единственная? Можно просто пробежать по всем метаданным открытых таблиц тиков и сложить имеющиеся фильтры. Хотя отлично понятно суть предложений, по «не уменьшению» фильтра, но блин, все затыкать одну проблему 🙂

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

#28 12.03.2020 04:27:13 Цитата Latrop написал: Можно просто пробежать по всем метаданным открытых таблиц тиков А по тиковым графикам? А по заказавшим скриптам? А по экспорту тиков во что там осталось еще, в велс и амиброкер? А у этих перечисленных вообще какая-то метадата есть ли? Да и у таблиц-то есть ли такая метадата? Квику ж за двадцатку лет уже, кто тогда думал о каких-то там фильтрах, это ж все поверх налеплено аццким усилием мысли.

Latrop Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 14.02.2015	#29 12.03.2020 08:59:34 Цитата Anton написал: Квику ж за двадцатку лет уже Да, двадцать лет — это перебор, что квику, то и сами знаете кому 🙂

Как в qscalp сделать трейлинг стоп

Для грамотной быстрой торговли самым высокодоходным инструментом Фьючерсом на индекс РТС нам понадобятся три программы, которые необходимо установить на компьютер и настроить:

1. Ваш родной терминал для торговли на Российском рынке, через который вы торгуете. Он у вас уже должен быть установлен, в большинстве случаев это Quik, если у Вас нет такой программы, тогда свяжитесь с нами по электронной почте scalpingrts@gmail.com или по skype scalping-intraday с пометкой, что вам необходимо открыть счет или получить демоверсию для тренировок. В самом начале своего обращения обязательно напишите ваше полное Ф.И.О. Страна, город, номер телефона и электронную почту. С Вашего позволения в случае срочных вопросов мы можем вам позвонить.

2. Программа для трансляции поводырей Oectrader, где мы возьмем котировки SP 500 , DAX. В этом занятии есть подробное Видео.

3. Привод для скальпинга с функцией демо режима Qscalp, благодаря которому вы можете тренироваться на «игрушечных» деньгах и при этом сохранять боевую, реальную, быструю скорость котировок и исполнения заявок. При вашем желании, мы можем предоставить вам и другие привода для скальпинга.

Видеоинструкция поможет вам это сделать:

Самым простым и одним из сильных сигналов скальпинга является дублирующее движение поводырей, мы следим за международными рынками и как только четыре поводыря выстроились в одну сторону, мы входим в позицию в ту же сторону по Фьючерсу РТС, понимая, что сигнал должен развиться в ближайшие 5 минут. Успешных скальперов от обычных трейдеров отличает то, что Они видят зарождение импульса и никогда не находятся в сомнительной ситуации удерживая позиции. Главное правило скальпинга — быстрый вход и быстрое развитие сигнала в плюс, если нет развития, немедленный выход. В следующем занятии я вам расскажу классный анекдот на эту тему (долго смеялся).

Чтобы начать зарабатывать на бирже, вначале надо установить необходимые программы и все настроить, давайте это и сделаем. Надеемся, что терминал Quik для торговли на российском рынке уже у вас имеется, там мы должны взять индекс ММВБ московской биржи и фьючерс Si:

ММВБ — Взвешенный Индекс ММВБ российского фондового рынка, включающий 50 ликвидных и крупнейших акций России.

Si — Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль. Почему мы за ним внимательно следим? Российская экономика рублевая, построена на продаже нефти и газа, во всем мире на биржах нефть торгуется в основном в долларах, поэтому фьючерс Si учитывает в себе курс валют и включает в себя корреляцию нефти. Он влияет на цену фьючерса РТС в зеркальном отображении, не забывайте об этом.

А сейчас переходим к установке второй программы для скальпинга Oectrader.

Oectrader берем с этого сайта http://www.oectrader.com/

Видеоинструкция по Oectrader :

Комментарии к видео:

1. S&P 500 – Американский Индекс Standard and Poor’s 500, фондовый индекс рассчитывается по акциям 500 избранных акционерных компаний (400 американских промышленных, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных корпораций), охватывающих около 80% стоимости ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (рассчитывается как средневзвешенное значение цен акций 500 компаний).

2. DAX – Важнейший фондовый индекс Германии.

Время работы московской биржи:

с 10-00 до 18-45 — основная торговая сессия. Мы используем на 100% скальпинг стратегии из этого курса.

с 19-00 до 23-50 — вечерняя торговая сессия. Мы используем адаптированные скальпинг стратегии и уделяем сильное внимание кластерам в стакане котировок (приводе). Это мы в дальнейших уроках рассмотрим.

с 14-00 до 14-03 дневной клиринг, с 18-45 до 19-00 вечерний клиринг.

Есть такое понятие в скальпинге, как «Сильный поводырь», в определенное время поводыри оказывают сильное влияние:

В утреннее время с 11-00 мск до 13-00 сильно влияет DAX и Si, с 11-30 до 15-30 усиливает свое влияние ММВБ.

До 15-00 наибольшее влияние оказывает Si и индекс ММВБ (думаю его вы без труда устанавливаете самостоятельно). Наши «Игроки» ММВБ еще отыгрывают прошедшие события прошлой торговой сессии.

С 16-00 начинает набирать силу влияния S&P 500, может очень сильно потянуть за собой все рынки.

После 17-00 S&P 500 и Si оказывают самое сильное давление, активнее наблюдаем за ними.

Установка привода для скальпинга Qscalp:

Скачиваем дистрибутив и устанавливаем программу: Скачать

Видео инструкция по настройке Qscalp и его привязке к Quik:

Источник

Гостевая книга

Илья
Не могу настроить привод для работы.Сделал все как написано в мануале и по видео.
Горит 2 оранжевых квадрата.
В 1 написано Тики всех сделок всего событий 29.Соединение установлено.Получение данных возобновлено.Отсутствие данных дольше 3000мс.
В 3 написано не задан торговый счет,но при этом торговый счет в настройках указан.
Что делать?

Проверьте, что в Квик открыта таблица всех сделок, а в меню «Связь-Заказ всех сделок» выбраны нужные классы для заказа без фильтров. Если третий индикатор зеленый, то сообщение «Не задан торговый счет» можно игнорировать (оно появилось тогда, когда он не был задан).

Не могу настроить привод для работы.Сделал все как написано в мануале и по видео.
Горит 2 оранжевых квадрата.
В 1 написано Тики всех сделок всего событий 29.Соединение установлено.Получение данных возобновлено.Отсутствие данных дольше 3000мс.
В 3 написано не задан торговый счет,но при этом торговый счет в настройках указан.
Что делать?

Андрей Порошин
но если бы после прохождения профита в 30 п (во время сна), цена за это время ушла не в мою сторону,то позиция бы также закрылась, но уже в минус. Можно ли это избежать?

Я не очень понял, как у вас были выставлены заявки: я говорил про стоп, а вы говорите про тейк-профит. Постараюсь пояснить общий случай. Тейк-профит — это биржевая лимитка, она уже находится на бирже и ее судьба уже ни от чего, кроме биржи не зависит. Поэтому если привод отключен, она все равно исполнится. Стоп лосс по умолчанию реализуется локальной стоп-заявкой и для ее исполнения QScalp должен быть активен и наблюдать за рынком. Если компьютер, на котором работает привод, отключен или в режиме сна, то эта заявка исполнится не может. В момент пробуждения привод опять начинает наблюдать за рынком, и, если при восстановлении связи сделки перезакачиваются Квиком, то какая-то сделка (которая была до выставления этой стоп-заявки) может ее активировать. Такое может произойти, если Квик подключится к другому серверу, не к тому, через который он был подключен до этого.

Визуально это должно выглядеть, как быстрая прокачка ленты сделок при пробуждении, без появления значка загрузки истории (стрелки посередине окна).

Внешняя стоп-заявка находится на сервере брокера и им исполняется, поэтому переподключение не окажет на нее влияния.

поможет ли в этом случае галочка в пункте настроек «Торговля» -использовать внешние стоп-заявки?

Николай Морошкин
Андрей Порошин
Позиция закрывается при пробуждении ноутбука, т.е. на время отошел от компа, на час, видимо qscalp не подразумевает сохранение позиции в таких случаях? Позиция приносила прибыль, закрывать в это время не планировалось. Подскажите, возможно ли это избегать?

Необходимо определить, каким образом была закрыта позиция (это можно сделать по протоколу работы). Предположу основной версией, что была выставлена стоп-заявка на закрытие позиции, а при пробуждении были прокачаны все сделки с начала сессии, которые исполнили эту стоп-заявку (в момент сна соединение с торговой системой теряется, а при пробуждении переподключается). Это может быть, если работа ведется через Квик и в нем не задана опция «подключаться к тому же серверу при разрыве».

Вы правы насчет того, что стояла заявка на закрытие позиции по достижении 30п. Но при пробуждении профит сработал на 190 пунктах( это конечно хорошо в данном случае), но если бы после прохождения профита в 30 п (во время сна), цена за это время ушла не в мою сторону,то позиция бы также закрылась, но уже в минус. Можно ли это избежать?
Насчет Квика, галочка стоит, что бы соединение устанавливалось только с предыдущими параметрами.

Андрей Порошин
Позиция закрывается при пробуждении ноутбука, т.е. на время отошел от компа, на час, видимо qscalp не подразумевает сохранение позиции в таких случаях? Позиция приносила прибыль, закрывать в это время не планировалось. Подскажите, возможно ли это избегать?

Необходимо определить, каким образом была закрыта позиция (это можно сделать по протоколу работы). Предположу основной версией, что была выставлена стоп-заявка на закрытие позиции, а при пробуждении были прокачаны все сделки с начала сессии, которые исполнили эту стоп-заявку (в момент сна соединение с торговой системой теряется, а при пробуждении переподключается). Это может быть, если работа ведется через Квик и в нем не задана опция «подключаться к тому же серверу при разрыве».

Николай Морошкин
Валерий
Не рассматриваете ли возможность масштабирования цены — «price scale» в кластерном графике и соответственно вертикального масштабирования.

Не уверен, что правильно вас понял, но планирую такую возможность сделать в виде другого окна с соответвующим стаканом.

Было бы чудесно, а то я эту необходимость реализую масштабированием окна ctr+

Позиция закрывается при пробуждении ноутбука, т.е. на время отошел от компа, на час, видимо qscalp не подразумевает сохранение позиции в таких случаях? Позиция приносила прибыль, закрывать в это время не планировалось. Подскажите, возможно ли это избегать?

Николай Морошкин
Александр
возможно ли в Qscalp так сделать, чтобы тэйкпрофит при открытии позиции, работал с проскальзыванием как в QUIK — отступ от максимума.. минимума?
Заявка называемая «Тейк-профит» в Квике — это в общепринятой терминологии заявка трейлинг стоп. Для его использования отключите тейк-профит в приводе и настройте параметры «старт трейлинга», «отступ» и «проскальзывание» для стоп лосса. Если же вам нужно получить именно проскальзывание тейк-профита, который выставлен по заранее заданной цене, то это можно реализовать используя для его выставления торговую операцию (пример такой операции дан в руководстве — «авто стоп лосс и тейк-профит»), только в качестве тейк-профита используйте стоп-заявку с обратным условием.

Спасибо Николай! Ответ не прост как оказалось)))) Буду разбираться, и если что, к Вам снова обращаться)

Валерий
Не рассматриваете ли возможность масштабирования цены — «price scale» в кластерном графике и соответственно вертикального масштабирования.

Не уверен, что правильно вас понял, но планирую такую возможность сделать в виде другого окна с соответвующим стаканом.

Добрый день!
Не рассматриваете ли возможность масштабирования цены — «price scale» в кластерном графике и соответственно вертикального масштабирования.

Александр
возможно ли в Qscalp так сделать, чтобы тэйкпрофит при открытии позиции, работал с проскальзыванием как в QUIK — отступ от максимума.. минимума?

Заявка называемая «Тейк-профит» в Квике — это в общепринятой терминологии заявка трейлинг стоп. Для его использования отключите тейк-профит в приводе и настройте параметры «старт трейлинга», «отступ» и «проскальзывание» для стоп лосса. Если же вам нужно получить именно проскальзывание тейк-профита, который выставлен по заранее заданной цене, то это можно реализовать используя для его выставления торговую операцию (пример такой операции дан в руководстве — «авто стоп лосс и тейк-профит»), только в качестве тейк-профита используйте стоп-заявку с обратным условием.

Здравствуйте Николай! Осваиваю привод, и не могу разобраться – возможно ли в Qscalp так сделать, чтобы тэйкпрофит при открытии позиции, работал с проскальзыванием как в QUIK — отступ от максимума.. минимума?

Максим
Скажите ,а в перспективе случайно не планируете написать индикатор VWAPили его аналог который бы отображался в стакане иль на профиле….и есть ли такая возможность вообще?

Когда будут интервальные графики, я планирую сделать возможность написания индикаторов пользователем. Сам я их реализовывать не планирую, т.к. считаю практическую полезность всех индикаторов около нулевой.

Здравствуйте,Николай!
Скажите ,а в перспективе случайно не планируете написать индикатор VWAPили его аналог который бы отображался в стакане иль на профиле….и есть ли такая возможность вообще?
Оный индикатор хорошо проясняет ситуацию вкупе с кластерами.

Юрий
подскажите версия 5.03 тоже продлен в тестировании до средины февраля или с 1 февраля уже надо оплатить?

Пока идет тестирование оплата не требуется. Для продления этого срока необходимо обновиться до 5.0.5.

Здравствуйте подскажите версия 5.03 тоже продлен в тестировании до средины февраля или с 1 февраля уже надо оплатить?

Николай Морошкин
По скриншоту у вас выполнены все условия для воспроизведения. Однако возникает какая-то ошибка — левый индикатор соедиенения красный.

В это время quik не был запущен.
Удалил подключение, запустил воспроизведение. Все работает как и должно. Заново добавил подключение. Все работает.
Спасибо. 🙂

Максим
— Как установить «выделение макс.значения» при выборе показателя дельта в кластере?

Максимальное значение можно выделять только для всегда увеличивающихся показателей. Определение максимального значения для дельты весьма ресурсоемко, поэтому эта возможность отключена.

— Как настроить отображение профиля гистограммой «шагами профиля » по всей ширине диапазона,а не «сплошной колбасой»?

Подберите наиболее подходящее значение для объема шкалы. Или проверьте, что установлена галочка «устанавливать объем шкалы по максимальному значению» в настройках набора кластеров (она установлена по умолчанию).

Николай
Подскажите, как сделать чтобы сделки и кластера появились при воспроизведении?

По скриншоту у вас выполнены все условия для воспроизведения. Однако возникает какая-то ошибка — левый индикатор соедиенения красный. Пожалуйста, подведите мышку к этому индикатору и покажите скриншот окошка, которое при этом появится.

Источник

Почему не срабатывают стоп-лоссы и тейк-профиты

С октября прошлого года я создала трейдерский порфель и начала активно торговать различными спекулятивными и не очень инструментами, в том числе и интрадей. Мой трейдерский портфель находится у брокера Тинькофф, про опыт работы с которым я напишу чуть позже. Подробнее про состав моего трейдерского портфеля можно почитать тут .

В данной публикации же я бы хотела осветить момент, который я заметила, спустя некоторое время активной торговли. А именно – заявки на стоп-лосс и тейк-профит не всегда срабатывают. Многие относят это явление к техническим сбоям брокера, но на самом деле причина в другом. Точнее, есть две очевидные причины, почему иногда так происходит.

Возможно, что и технические сбои тоже имеют место быть, но те две причины, которые я наблюдала, относятся напрямую к движениям на фондовом рынке. Вот они:

2. Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления

Разберем каждую подробно.

В течение торгового дня существует возможность выставить заявки на покупку и продажу. Нередко возникают ситуации, когда заявок одного типа гораздо больше, и многие из этих заявок принадлежат какому-то одному покупателю или продавцу — крупному фонду или, возможно, частному акционеру.

К примеру, если больше заявок на продажу, и цена продажи ниже, чем большинство заявок на покупку в стакане, то продаются все лоты вплоть до обозначенной в заявке цены.

Для наглядности можно посмотреть на скриншот ниже, где цена покупателей варьируется от 22,75 до 22,81 долларов за акцию, и обозначены к покупке около 20 000 акций.

Если продавец желает продать 50 000 акций по цене до 22,65, то сначала в примере из скриншота он продаст 3042 акции по 22,81, затем 3459 акций по 22,8 и так далее, пока цена не достигнет той, что обозначена в заявке на продажу.

Из-за того, что объемы продажи будут превышать объемы покупки, и цена продажи будет ниже рынка, заявка исполнится моментально, и график зафиксирует исполнение этой заявки в следующем виде:

Однако, остальные участники рынка, помимо этого крупного акционера, остались в текущем тренде, поэтому, курс никуда особо не колебался, и произошел одномоментный пробой, в данном случае вниз. А поскольку заявка на продажу была на определенное количество лотов, которое было явно меньше, чем общее количество заявок в стакане, и по сути никакого нисходящего тренда не было, был просто одномоментный пробой – то остальные выставленные заявки на стоп-лосс и тейк-профит, очевидно, не сработали.

Та же ситуация возникает при выставлении заявок на покупку выше рынка — пробой вверх.

Такую картину часто можно увидеть при открытии рынка, когда срабатывают заявки, выставленные перед торговой сессией.

Короткий пробой уровня поддержки или сопротивления

В случае короткого пробоя линии поддержки или сопротивления создается ситуация, схожая с той, что я описала выше, с той лишь разницей, что это не одномоментный пробой, а результат нисходящего или восходящего тренда.

Когда курс доходит до уровня поддержки или сопротивления, в стакане нарастают объемы желаемых сделок, среди которых есть и множество выставленных стоп-лоссов и тейк-профитов. Далее какие-то заявки частично удовлетворяются, цена актива отскакивает от уровня, и тренд разворачивается, оставляя некоторые заявки неисполненными.

Кстати, этот же механизм иногда выносит на коротком пробое в то время, когда тренд после короткого пробоя продолжает свое движение – это как раз тот случай, когда авто-заявка исполняется.

Как видите, никаких хитростей и никакого заговора брокеров.

Сталкивались с неисполнением выставленных авто-заявок? Как реагировали?

Пожалуйста, делитесь мнениями в комментариях и ставьте лайк, если статья вам понравилась или показалась полезной.

Источник

Доброго времени суток. С вами Руслан Мифтахов. В этой статье хочу записать настройки торгового привода QScalp через DDE сервер в Quik.

Если кому не известно, что за скальперский привод QScalp и чем отличается от обычного стакана в Quik объясню, а лучше все покажу. Для быстрой и удобной торговли, чтобы не делать лишних движений придуман скальперский привод.

Таких приводов существует несколько, но мне больше всего понравился Qscalp Николая Морошкина. Привод платный, но я пока пользуюсь бесплатной версией Qscalp 3.6 и меня вполне устраивает. Соединяется он с Quik через DDE сервер.

Удобен тем, что нажал одну кнопку вверх на клавиатуре — значит купил, нажал вниз — продал.

Чтобы получить бесплатно торговый привод Qscalp3.6 + торговый журнал для фьючерсов ртс (RI), рубль-доллар (Si) и Сбербанк (SR) пройдите первый квест и найдите ключ от сундука.

Когда я узнал про этот торговый привод, я был в неком недоумении. Как я раньше торговал без него, не понимал. Чтобы совершить сделку, нужно было нажать несколько кнопок, а потом ещё и стоп заявку и тейк профит поставить.

Если рука не набита, уходило много времени, а за это время входишь не по лучшей цене. Можно конечно и стакан в Quik настроить на быстрые сделки, чтобы без подтверждения заявки совершать сделки, но стакан в Quik не так удобен, как QScalp.

Вот смотрите наглядно чем отличается торговый привод Qscalp (слева) и стакан в Quik (справа).

Видно, что в Qscalp все намного легче читается и для глаз лучше заметно, где большие заявки стоят и где какие сделки прошли.

Итак приступим собственно к настройке qscalp. В первую очередь нужно установить на ПК и запустить привод, зайти в Меню — Настройки…

И указать рабочий путь к терминалу QUIK, вписать в поле ниже идентификатор своего счета Forts, который предоставил брокер. Указываем код бумаги действующего фьючерса на пример RIZ6.

Подробней о фьючерсах читайте в статье расшифровка и смена фьючерса.

Далее настраиваем стакан в Quik под привод Qscalp, правой кнопкой мыши — редактировать таблицу.

Выбираем вид котировочного окна, как показано на рисунке выше. Из параметров добавляем:

• Покупка
• Цена
• Продажа

Далее настраиваем вывод через DDE сервер. Кликаем по стакану правой кнопкой мыши — выбираем нужный пункт, как показано на рисунке выше.

Все поля настраиваем, как на рисунке:

• DDE сервер — Qscalp
• рабочая книга — stock
• оставляем нужные галочки и нажимаем Начать вывод.

Половина настроено, осталось настроить вывод всех сделок в привод qscalp. Для этого создаем таблицу обезличенных сделок, кликаем по кнопке фильтр ценных бумаг и выбираем нужный фьючерс, например RIZ6. Из параметров добавляем:

• Дата
• Время
• Код бумаги
• Код класса
• Цена
• Кол-во
• Операция

После создания таблицы всех сделок, настраиваем вывод через DDE сервер.

Вписываем обязательно без ошибок:

• DDE сервер — Qscalp
• рабочая книга — trades
• ставим галочки и жмем Начать вывод.

В итоге у нас должно получиться так:

Также можно и мышкой управлять выставлять лимитные заявки на покупку или продажу.

На этом у меня все, пишите в комментариях помогла ли вам эта статья и что было не понятно.

С уважением, Руслан Мифтахов